Kaupankäynti Järjestelmä Reuna

TRADING SYSTEM. Edentifying a Edge. To onnistua elinkeinonharjoittajana, on ehdottoman välttämätöntä saada reuna Voit voittaa ilman reunaa muuten, jos et tiedä, mikä on sinun reuna, sinulla ei ole sellaista. sarjan artikkeleita, keskustelimme tarpeesta tunnistaa vankka reuna ja että sitä on selitettävä helposti, järkevällä perustelulla ja että sen ei tarvitse olla merkittävä reuna tuottaa uskomattoman merkittäviä ja johdonmukaisia ​​tuotoksia aivan kuten kasinon reuna on hyvin pieniä, kun hyödynnetään monia, monta kertaa nettotulos on uskomattoman kannattavaa. Sitten keskustelimme siitä, että tarvitsemme hyviä, puhtaita historiallisia tietoja, joiden avulla ideoita voidaan testata, koska epätarkkoja tietoja aukkojen tai piikien kanssa voisi helposti johtaa harhaanjohtamiseen tai vääriä tuloksia. Tässä artikkelissa kehitämme näitä säätiöitä ja tutkitaan joidenkin ideoiden kehittämistä, käsityksestä, kauppasääntöjen luomisesta, testaamisesta ja määrittämisestä, antavatko heille vahvan edun. Subjektiivinen analyysi ja High Success Rate Technique s. Kun ensimmäisen kerran tuli elinkeinonharjoittaja, se ei koskaan enää hämmästy minulle, kuinka subjektiivinen valtaosa analyysistä oli. Useissa yhteisissä käyttötavoissa, joista monista voidaan osoittaa olevan puutteellisia tai joita ei voida objektiivisesti testata jotka miljoonat ovat päivittäin vaarassa, ei ole mitään hämmästyttävää. Tutustu melkein kaikkiin teknisiin analyyseihin, jotka ovat helposti saatavilla verkon pikahaun avulla ja löydät lukemattomia esimerkkejä, kuten oskillaattori on ylenmääräinen ja siksi markkinat ovat hyvät myydä täällä, tai markkinat ovat rikkoneet 10 päivän tai 200 päivän liikkuvaa keskiarvoa tai hinta on äärimmäisellä tasolla, testaamalla alempaa Bollinger-bändiä. Syynä siihen, että suurin osa näistä näkymistä noudatetaan, summataan kauniisti legendaarisen William Eckhardt, kuuluisan Turtle Trading - kokeilusta. Koska useimmat pienet tai maltilliset voitot yleensä katoavat, markkinat opettavat sinua maksamaan heidät ennen kuin he pääsevät pois. Koska markkinat vievät enemmän aikaa konsolidointiin kuin suuntauksiin, voit ostaa laskuja ja myydä rallioita Koska markkinat käyvät läpi samoja hintoja uudelleen ja uudelleen ja näyttää, jos vain odotat tarpeeksi kauan palata hintoihin, jotka se on käynyt aiemmin, se opettaa sinua pitämään huono kauppoja Markkinoilla tykkää hellittävät sinut epäonnistuviin turvallisuustekniikoihin, jotka menettävät katastrofaalisesti pitkällä aikavälillä Yleinen käsitys on se, että mikä toimii suurimman osan ajasta, on lähes päinvastainen kuin pitkällä aikavälillä. Kirjojen määrä, joka myös opettaa näitä suuri menestysnopeustekniikka, joka usein kadottaa katastrofaalisesti pitkällä tähtäimellä on yhtä hämmästyttävä Ota yksi kirjaimellisesti lukemattomia esimerkkejä yhdestä Bollinger Band - strategia-strategiasta. Bollinger Bands LE - strategiasta. alhaiset hinnat ylittävät Bollingerin bändin. Bollingerin kaistat sijoitetaan yleensä kaksi standardipoikkeamaa markkinoiden yläpuolelle ja sen alapuolelle. Standardipoikkeaman hinnat sanotaan olevan rsquornormal hintoja Whe koskaan hinta alittaa alemman kaistan, strategia luo buy pysäytysjärjestyksen seuraavalle palkille, kun nykyisen palkin alin hinta on ylittänyt alemman taajuuden yläpuolella Stop-arvon on alhaisemman Bollingerin bändin taso. Voit muuttaa Bollingerin bändin laskemiseen käytettävien palkkien määrä ja standardipoikkeama. Kun hinta siirtyy alemmalle kaistalle, tämä strategia luo seuraavan pysäytysjärjestyksen, kun nykyisen palkin alin hinta on ylittänyt alemman kaistan. Tämä on hyvä esimerkki korkeasta onnistumisstrategiasta, joka voi usein kadota tuhoisasti pitkällä aikavälillä. Jos käytimme sekä pitkä että lyhyttä sääntöä AUDJPY: lle viimeisten 10 vuoden aikana, voimme nähdä, että se oli todellakin korkea menestysnopeustekniikka, joka sitten häviää katastrofaalisesti kesäkuun 8. päivän ja kesäkuun 9. päivän välisenä aikana, kuten seuraavasta kaaviosta käy ilmi ja osakaaren käyräkäyrästä. Useimmat tällaista tekniikkaa käyttävät ihmiset voivat kuitenkin uskoa, että he olivat vain epäonnisia, eikä appreciat Tilastollisen varmuuden vuoksi oli vain kysymys siitä, milloin ja milloin strategia jäisi katastrofaalisesti pitkällä aikavälillä. Toinen niistä virheistä, joita näkee usein ja toisinaan testausstrategioissa, on markkinoiden ja parametrien optimointi. takaisin testejä, löytyy monia markkinoita, joilla tietyn strategian toiminta on hyvää, ja siksi on triviaalinen liiketoimi onnistuneesti testattu simulointi, erilaisista markkinoista ja strategioista, jotka ovat menestyneet hyvin aiemmin. Victory Sperandeo korostaa samaa kohtaa hänen kirjansa, Trader Vic Commodities. Jokainen optimoinnin pohjautuva järjestelmä tai menetelmä epäonnistuu pitkällä aikavälillä Tämä johtuu siitä, että markkinat muuttuvat ja kehittyvät, ne eivät pysy vakiona Joten jos rakennat pelkästään menneeseen järjestelmään perustuvan järjestelmän, se ei voi selviytyä tulevaisuudessa. Kuten edellisissä artikkeleissa korostetaan, mikä tahansa kaupankäyntisääntö on jaksoilla ja markkinoilla, joilla se on kannattavaa, vaikka ostavat täysikuu ja myyvät seuraavana täysinäisenä, joskus muutamia ajanjaksoja riittää sanoa, se ei tee siitä vankkaa strategiaa. On olemassa lukemattomia muita subjektiivisia strategioita, joilla on valtavia seuraamuksia ja ovat yleensä yleensä suuria menestysnopeustekniikoita, jotka näyttävät siten olevan kannattavia mutta ovat mahdollisesti pitkällä aikavälillä virheellisiä Monet näistä hyötyvät siitä, että heitä ei koskaan voida kumota, sillä heillä ei ole objektiivisia sääntöjä, joiden avulla voidaan testata teorioita, kuten pahamaineiset Elliot Wave - tai Tom DeMark - opinnot. Vaikka monet ovat yrittäneet kirjoittaa sääntöjä heille, minä ei ole vielä onnistunut ja vankka kääntää osaksi objektiivista ja kannattavaa kaupankäyntistrategiaa, vaikka olisin iloinen siitä. Robbust Strategies. So, mitä tarkoitamme vankalla strategialla Vankan strategian perusta on ottaa reuna ja tietää, mitä tämä reuna on, tuo Jack Schwager hyvin Market Wizardsin kuuluisuuteen. Jotta kauppias voisi onnistua, on ehdottoman välttämätöntä saada reuna Voit voittaa ilman reunaa, vaikka maailman suurin kurinalaisuus ja rahanhallintataidot Jos sinulla ei ole reunaa, kaikki rahanhallinta ja kurinalaisuus tekevät sinulle, on taata, että vähitellen vuotaa kuolemaa. Muuten, jos et tiedä, mikä on sinun etusi t on yksi. Reuna alkaa äänihäiriöstä ja tietäen, että sinulla on reuna voi tulla pelkästään tiukasta testausta sen sijaan, että optimoidaan kyseinen ajatus, aloittakaamme siis ajatus siitä, että pidemmällä aikavälillä markkinoiden suuntaus ja niin kauan kuin markkinat ovat ihmisten vetämät, pelko ja ahneus ovat aina vahvoja ja markkinat jatkavat suuntausta. Meidän on sitten testattava tämä ajatus ja siksi on kehitettävä joitakin kauppasääntöjä. Tämä voisi olla yksi, kaksi tai jopa kolme liikkuvaa keskimäärin ylittävää järjestelmää, kanava puhkeaa, jolloin markkinat tekevät uuden päivän korkeaksi tai alhaisiksi tai jopa rikkovat Bollinger-bändin ulkopuolella päinvastaista kuin edellä esitetty strategia. Channel Break Out - järjestelmä on sellainen, paljon pre vuosien mittaan, suurelta osin sen ansiosta, että se on perusta William Eckhardtin ja Richard Dennisin kuuluisalle turtle-kokeilulle. Se on varmasti ollut ajan mittaus, ja järjestelmässä on runsaasti tutkimuksia sekä ohjelmia, jotka on suunniteltu erityisesti kehittää tällaista järjestelmää, kuten TradingBloxia, vaikka se voidaan tehdä melkein millä tahansa ohjelmistopaketilla tai jopa Excelillä. Joten miksi Channel Break-Out CBO - järjestelmä oli ajan mittaus ja johtanut niin monia onnistuneita järjestelmällisiä varoja, kun muut trenditietoiset järjestelmät, kuten Moving Average crossover - järjestelmä, eivät ole. Analysoidaan tuloksia vierekkäin ottamalla 20 vuoden FX-tiedot AUD, CAD, CHF, GBP, JPY Yhdysvaltain dollariin nähden ja sitten rakentamalla kaikki edellisessä artikkelissa kuvatut AUDJPY: n, EURGBP: n, EURCHF: n ja 21: n mahdolliset ristit, tein tämän myös päivänsisäisille tiedoille, jotka olivat huomattavasti vaativampia harjoituksia, mutta käytän päivittäisiä tietoja tämän analyysin kannalta. roke tiedot kahteen jaksoon, 1993-2003 ja 2003-2009, yksinkertaisesti koska 2003 oli kätevä päällekkäisyys eri datasarjoista. Let s alkaa määrittelemällä kaksi järjestelmää. Channel Break Out System CBO. Buying tai Myynti uudella x Esimerkiksi, jos markkinat tekivät uuden 80 päivän korkean, annamme pitkä positioita ja jos se sitten teki uuden 30 päivän matalan poistu kyseisestä sijainnista ja päinvastoin lyhyestä kaupasta, alla olevan esimerkin mukaan. Kaksi siirrettävää keskimääräistä Cross-Over-järjestelmää MAX. Voit piirtää kahta kaaviota, kuten esimerkissä ja ostaa, kun lyhyempi nopea liikkuva keskiarvo ylittää pidempi hitaampi liukuva keskiarvo. Tietenkin voimme myös vaihtaa näiden kahden järjestelmän käänteismyynnin, myymällä sen sijaan, että ostamme uutta korkealla tai myymällä, kun lyhyempi liikkuva keskiarvo ylitti pitemmän liukuvan keskiarvon, niin nämä testit ajettiin myös. We juoksivat ne Traditionation 2000i, as että monet tuotteet ovat tuttuja ja joihin voidaan helposti tuoda ASCII-tiedostoja, mutta voisimme käyttää sitä monissa muissa ohjelmistopaketeissa, kuten Excelissä, Mathcadissa tai Mathematicassa jne. Jokaisen CBO-järjestelmän ja MAX-järjestelmän kattava testi oli ajetaan jokaisesta 21 valuuttaparista 20 vuoden tietojen yli jokaista 5 - 200: n arvojen yhdistelmää 5: n tai 40x40: n 1,600 testin välein. Meillä on noin 20yrs x 252 kaupankäyntipäivää x 21 päivittäistä valuuttaparia 105 840 päivätietojen päivitys Kertoo joka päivä 1,600 testissä, antaa meille yli 169 miljoonaa potentiaalista kauppaa, mikä on tilastollisesti melko merkittävä näyte. Itse asiassa tämä on toinen usein tehty suuri virhe, jota näemme foorumeilla koko ajan ihmisille, joilla on väittävät löytäneensä pyhän graalin, koska he löysivät järjestelmän, joka toimi hyvin kolmen viimeisen kuukauden aikana tietyllä välineellä. Tämä ei selvästikään ole tilastollista merkitystä, ja siksi tällainen pieni näyte on usein mikä johtaa harhaanjohtavaa tulosten analysointia. Sen jälkeen, kun kaikki valuuttaparin tulokset on tehty ja ne on laskettu Yhdysvaltain dollareiksi, koska USDJPY tuottaa tuloksia JPY: ssä, USDCHF tuottaa tuloksia CHF: ssa. Voimme luoda 3D-kaavion tulosten analysoimiseksi käyttäen Rina Financial s 3D Smart View. Kaikki testitulokset ovat alla. Katsomisen helppoutta näytetään vain tulokset, jotka näyttävät olevan kolmannes puolet, ja mikä on silmiinpistävää, on se, että useimmat CBO-parametrit ovat kannattavia, kun taas MAX-järjestelmässä on erilainen huippu, jota monet parametrien menettämisestä. Jos tulokset ovat aina pysyneet samassa huippuympäristössä, niin ehkäpä meillä on myös vahva MAX-järjestelmä, joten katsokaamme nyt, miten nämä kaksi järjestelmää suorittivat vuosina 2003-2009. Vaikka näemme, että CBO-järjestelmä on suurin osa parametreista on kannattavaa, mutta tällä kertaa MAX-järjestelmän kannattavat parametrit ovat täysin siirtyneet oikealle ja parhaimmat parametrit, jotka näyttivät vahvasta testiä varten vuosilta 1993-2003, menettävät muuttujat seuraavan y korvat. Jos katsomme lähemmäksi CBO-järjestelmää, näemme myös, että mitä suurempi CBO-tuloarvo, sitä kannattavampia tuloksia Palataan alkuvaiheeseenmme, että mikä tahansa järjestelmä on todella kestävä, se on selitettävä helposti ja Tämä järkevä järkevä järki Tosiasia, että markkinat ovat tehneet uuden 100 päivän korkean, on huomattavasti merkittävämpää kuin jos se on uusi 10 päivän korkea ja tämä syntyy tuloksesta. Myös voimme nähdä, että molemmat CBO: n testit, että lyhyempi Exit-signaali on vankempi ja kannattavampi lähes kaikissa tapauksissa, joilla on erilainen korkeus 0-30 päivän alueella Tämäkin on intuitiivisesti oikein, koska se mahdollistaa voittojen suorittamisen mutta vähentää tappioita. uusi 100 päivän korkealla ja menimme pitkään ja poistumme uuteen 15 päivän matalaan, se poistuu kaupasta suhteellisen nopeasti, jos se menee meitä vastaan, mutta se kykenee palaamaan pitkäasentoon , jos markkinat jatkavat rallia ja tekevät uuden korkean. Sitten katsotaan nyt CBO: ta tulokset hieman lähempänä William Eckhardt hänen haastattelussa Jack Schwagerin Market Wizards kertoi meille. Yleinen ajatus on, että mikä toimii suurimman osan ajasta on lähes päinvastainen, mikä toimii pitkällä aikavälillä. Bellow on 3D-käyrä prosenttiosuus kaupat, jotka olivat kannattavia CBO-järjestelmällä, käyttäen vuosien 2003-2009 tuloksia havainnollistaviksi. Tässä voidaan nähdä, että suurin osa kaupoista menettää kauppoja, parhaimmillaan vain 30-40 kaupasta on kannattavaa ja tämä on jälleen samanlainen viimeisten 10 vuoden tietojen osalta. Voimme myös tarkastella voitto-tekijää, jota koskimme sarjan ensimmäisessä artikkelissa. Voitto-tekijä on kaikkien voiton kaupojen bruttotulot jaettuna kaikkien menetysten Esimerkiksi jos kaikki voitot kaupat tekivät 1 1mio ja kaikki menettömät kaupat menettävät 1mio, meillä olisi voitto-tekijä PF 1 1 1 1 1.Again käyttämällä 2003-2009 tuloksia, voimme nähdä, että vaikka järjestelmä tuottaa Vahvat tulokset, reuna on vain juoksu ge 1 1 - 1 2, parhaimmillaan Jos muistutamme kasinovertailusta, kasinon reuna, kun pelaaja panostaa punaisella rulettipyörällä, jolla on kaksi nollaa, on 20 18 1 1111, jossa kasino voittaa millä tahansa mustalla 18 aikavälien lisäksi nollakohtia 2. Sen sijaan, jos tarkastelemme MAX-järjestelmää kahdelle kaudelle, näemme paljon parempia tuloksia sekä kannattavuuden että voitto-tekijän suhteen, ja voitto-tekijä ylittää 25 prosenttia vuoden 2003 tuloksista -2009 testi. Mutta, muistaa, että jos olimme valinneet kaikkein vankkimmat tulokset ja aloittaneet kaupankäynnin vuonna 2003, nämä samat parametrit olisivat todellisuudessa menettäneet rahaa seuraavina vuosina Kuten Victor Sperandeo havaitsi yllä. Jokainen järjestelmä tai menetelmä, optimointi epäonnistuu pitkällä aikavälillä Tämä johtuu siitä, että markkinat muuttuvat ja kehittyvät, ne eivät pysy vakiona Joten jos rakennat pelkästään menneeseen järjestelmään perustuvan järjestelmän, se ei voi selviytyä tulevaisuudesta. Innoittavasti tämän analyysin tulokset ovat loogisia ja järkeviä, sillä on hyvin vähän merkitystä, psykologisesti tai muutoin, että kaksi mielivaltaista liukuvaa keskiarvoa ovat ylittäneet tietyn valuuttaparin riippumatta siitä, kuinka hyviä tulokset voivat etsiä tietyn ajanjakson aikana. Tämä pätee ääretön määrä järjestelmiä, koska lähes mitä tahansa järjestelmää voidaan osoittaa joka kannattaa tiettynä ajanjaksona tietyillä markkinoilla. Tämä lisää uskomusta, että järjestelmällinen kaupankäynti ei toimi johdonmukaisesti ja että järjestelmät toimivat lyhyinä ajanjaksoina ja lopettavat toimintansa. Tämä on aivan totta suurimmassa osassa tapauksista, mutta on selvästi olemassa useita ideoita, kuten olemme nähneet, jotka ovat vankkoja, sillä Jim Simons Renaissance Technologies, Monroe Trout ja Toby Crabel olisivat varmasti samaa mieltä ja niiden palautukset ovat kiistämättömiä testamentteja. Kun testaamme CBO-strategiaa, olemme vahvistaneet alkuperäisen teorian, , pidemmällä aikavälillä markkinoiden suuntaus Tämän ajatuksen vankka soveltaminen ei yritä valita simulaatioista parhaita tuloksia, vaan yksinkertaisesti soveltaa tiettyjä sääntöjä ja ääntä m Se, että markkinat ovat tehneet uuden korkean tai matalan ja erityisesti uuden pitkän tai pitkän aikavälin korkean tai matalan, on tärkeä ja todennäköisesti aina tärkeä, sekä psykologisesti että suuntauksen varsinaisen määritelmän kannalta, että markkinat ovat korkeampia korkeuksia. Joten seuraavalla kerralla kun kuulet jonkun puhuvan siitä, kuinka tärkeää on, että markkinat ovat ylittäneet tietyn liukuvan keskiarvon, että Elliott Wave aikoo tehdä abc-korjauksen tai Tom DeMarkin kääntö on tehty, kysy onko he ovat tehneet matematiikan, ja jos he ovat parhaillaan tai ovat tehneet niin vain pienillä näytteillä, tietyillä markkinoilla, rajoitetuin aikavälein tai optimoineet tuloksia, niin luultavasti vain hymyillä kohteliaasti. markkinat ovat myös tehneet merkittävän uuden korkean tai alhaisen. Tervetuloa Stellar Trading Systemiin. Stellar Trading Systems tarjoaa huippuluokan futuureja, optioita ja osakkeita ammattilaiselle. Täydellinen kauppajärjestelmäratkaisu, Stellar pr jossa on kattava järjestys ja riskienhallinta yhdistettynä alan johtavaan suorituskykyyn ja vakauteen. Teknologia luotettavuudella. Stellar on nopeasti rakentanut maineen tehokkaaksi ja helppokäyttöiseksi kaupankäyntijärjestelmäksi. Stellar-etupäässä yhdistyy salamannopea tilausmerkintä suuri joustavuus Etupää sisältää integroidun sovellusten sarjan sovelluksia, jotka on suunniteltu pohjasta ja tarjoavat runsaan, reagoivan ja johdonmukaisen liitännän. Stellar-etupäässä painotetaan nopeutta, näytetään markkinatietoja ja reititystilauksia mahdollisimman nopeasti Stellar-arkkitehtuuri asettaa kauppajärjestelmän monimutkaisuuden ja työmäärän palvelimiin, vapauttaen etupään keskittymään yksinomaan elinkeinojen vuorovaikutukseen. Stellar vastaa välittömästi myös vilkkaimmilla markkinaolosuhteilla. Huomaa, että säännöllinen kaavioluettelo tulee takaisin maaliskuussa 15 Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa minulle virka-aikana tai ottaa yhteyttä sähköpostitse. Ei osaa Nämä sivustot ovat suosituksia joko ostamaan tai myymään. Ne mainitaan pelkästään esimerkkinä luokan aikana. Pidä aina perusluonteisia ja teknisiä tietoja ennen investointipäätöksen tekemistä. Aiemmat tulokset eivät ole takeita tulevista tuloksista. Kiitos kiinnostuksestasi. Andrew Lais Sijoitus 13 Seuraajat 123 Äänet 33 vuotta Jäsen 15 Viimeisin päivitys 13 Maaliskuu 2017, 20 28 Kategoriat Trend Analysis Momentum Varastot Swing Trading. Huomaa, että säännöllinen kaavioluettelo palaa 15. maaliskuuta Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa minulle toimistoaikana tai ottakaa minuun yhteyttä sähköpostitse. Neillä verkkosivuilla mainituista yrityksistä ei ole suositeltavaa ostaa tai myydä. Ne mainitaan pelkästään esimerkkinä luokan aikana. Pidä aina perusluonteisia ja teknisiä tietoja ennen sijoituspäätösten tekemistä. ei takuuta tulevista tuloksista. Kiitos mielenkiinnostasi.